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Analytical solution for expected loss of a collateralized loan : a square-root intensity process negatively correlated with collateral value

Satoshi Yamashita and Toshinao Yoshiba. -- Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, 2010. -- (IMES discussion paper series ; no. 2010-E-10). <BB01315130>
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No. 巻号 CL 所蔵館 配置場所 請求記号 資料ID 状態 返却予定日 予約
0001 中央館 中央書庫
332/I32 00024730269 0件
No. 0001
巻号
CL
所蔵館 中央館
配置場所 中央書庫
請求記号 332/I32
資料ID 00024730269
状態
返却予定日
予約 0件

書誌詳細

標題および責任表示 Analytical solution for expected loss of a collateralized loan : a square-root intensity process negatively correlated with collateral value / Satoshi Yamashita and Toshinao Yoshiba
出版・頒布事項 Tokyo : Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan , 2010
形態事項 19 p. : ill. ; 30 cm
書誌構造リンク IMES discussion paper series <BB01377548> no. 2010-E-10//a
その他の標題 異なりアクセスタイトル:IMES
注記 Cover title
注記 Bibliography: p. 18-19
学情ID BB05392532
本文言語コード 英語
著者標目リンク *山下, 智志||ヤマシタ, サトシ <AU00297214>
著者標目リンク 吉羽, 要直||ヨシバ, トシナオ <AU00088086>
著者標目リンク 日本銀行金融研究所||ニホン ギンコウ キンユウ ケンキュウジョ <AU00606104>
分類標目 Money, Credit and Banking DC15:332
件名標目等 Bank loans -- Mathematical models
件名標目等 Default (Finance) -- Mathematical models
件名標目等 Collateralized debt obligations -- Mathematical models